Fortgeschrittene Bollinger Bands Techniken

Bollinger Bands Einleitung. Bollinger Bands sind ein technisches Handelsinstrument, das von John Bollinger Anfang der 80er Jahre geschaffen wurde. Sie entstanden aus der Notwendigkeit von adaptiven Handelsbändern und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch war, nicht statisch, wie es damals weitgehend geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger Bands ist die Bereitstellung einer relativen Definition von hoch und niedrig Durch Definition Preise sind hoch an der oberen Band und niedrig an der unteren Band Diese Definition kann bei der rigorosen Mustererkennung helfen und ist nützlich bei der Vergleich der Preis-Aktion, um die Aktion der Indikatoren, um systematisch zu kommen Handelsentscheidungen. Bollinger Bands bestehen aus einer Reihe von drei Kurven, die in Bezug auf Wertpapierpreise gezeichnet werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, in der Regel ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das Oberband und das Unterband dient Intervall zwischen den oberen und unteren Bändern und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Zwecke angepasst werden Bollinger Bands in action. Learn, wie man Bollinger Bands benutzt Bollinger Auf Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT. Get die 22 Bollinger Band Regeln. Sign up, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und John's neueste Arbeit erhalten Wir nie teilen Ihre Informationen. John Bollinger s Monthly Capital Growth Letter Analyse und Kommentar auf den Märkten plus Investitionsempfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area. Februar 2017 Auszug aktuellen Ausblick. Unsere aktuelle Aussichten für US-Aktien ist ganz positiv Wir erwarten höhere Preise über die Zwischenzeit Marktintermediäre sind stark, die Teilnahme ist breit und das Wachstum ist angestrebt Interesse Neue 52-Wochen-Hochs bleiben stark und neue Tiefen sind nicht vorhanden Die Meinung in den Medien ist oft negativ, was darauf hindeutet, dass unsere bullish Meinung ist nirgendwo in der Nähe von allgemein akzeptiert Ein Scan der Webseiten wie CNBC, MarketWatch und Yahoo Finance bestätigt dies Wir verstehen, dass die Bewertungen hoch sind, aber das scheint nicht ein negativer Faktor zu sein. Ein weiterer potenzieller negativer, steigender Zinssatz scheint nicht in der Lage, irgendwelche Traktion zu gewinnen. Advanced Bollinger Bands Techniken Mehr Variationen als die meisten Händler Realisieren. Author Martha Stokes CMT 10. Februar 2015.Channel Indikatoren sind einige der ältesten Indikatoren noch von technischen Händlern verwendet wurden Sie wurden zuerst mit einfachen gleitenden Durchschnitten, über und unter dem Preis, um einen Kanal zu präsentieren konzipiert Des Preises für frühe technische Analytiker Diese wurden auch Umschläge genannt, die in diesen Tagen nicht so beliebt sind. Bollinger Bands der Kanalindikator wurde von John Bollinger CFA, CMT geschrieben und sind die Marke des Autors Als sowohl ein CFA mit quantitativer Fundamentalanalyse und Ein CMT, das mit der technischen Analyse arbeitet, verwandelte John Bollinger den alten Stil, veraltete Kanäle und Umschläge in ein leistungsfähiges neues Werkzeug, indem es eine Standardabweichung in seine formula. Bollinger Bands einlädt, die aus gutem Grund populär sind. Sie helfen den Händlern, denen es keine guten räumlichen Mustererkennungsfähigkeiten gibt Um Kompressionsmuster zu sehen, extreme Muster und Variationen des Preises Sie geben, dass zusätzliche Details zu Diagrammen, die Anfänger und fortgeschrittene Händler mit Chart-Lese-Schwierigkeiten zu sehen und zu verstehen, was Preis tatsächlich tut Da Bollinger Bands sind in der Lage zu erweitern und Vertrag mit Preis-Aktion zu helfen , Sind sie in zahlreichen Marktbedingungen äußerst nützlich, wo sich der Preis seitwärts häufiger bewegt als die Auf - oder Abwärtsbewegung. Der Bollinger-Band-Indikator verwendet zwei einfache gleitende Durchschnitte mit zwei Standardabweichungen. Durch die Anwendung der Standardabweichungen auf die gleitenden Mittelwerte verbessert sich die Zuverlässigkeit von Der gleitende Mittelkanal eindrucksvoll Diese Hinzufügung von Standardabweichung sieht vor, dass mindestens 95 des Preises in den Kanal die meiste Zeit eingeschlossen sind. Während einer Konsolidierung werden diese Bänder die Stütz - oder Widerstandsniveaus in den Beständen in einer grafischen Weise definieren, die es einfacher macht Anfänger zu erkennen. Chart Beispiel 1 ist von der Nasdaq Composite Index INDEX COMPQX, und es zeigt, wie Bollinger Bands reagieren auf eine Vielzahl von Trend Bedingungen. On der weit links Seite des Preis-Chart, eine Plattform Markt Zustand komprimiert vor dem moderaten Aufwärtstrend Darauf folgt ein weiteres seitliches Muster mit weniger Kompression, das im August leicht nach unten zerbricht. Dann folgt ein Velocity-Marktzustand, der in einen Geschwindigkeitsabwärtstrend mit einem Geschwindigkeitsaufwärtstrend abfällt. Das Extrem des V ist durch extreme Breiten an den Bollinger-Bändern definiert , Warnung Händler, dass diese weit über die normalen Preismuster sind Die aktuellen Trading Range Bedingungen sind die am wenigsten günstig für Bollinger Bands aufgrund der Inkonsistenz der range. Bollinger Bands auf Preis ist in der Regel, wie die einzelnen technischen Händler verwendet sie Aber es gibt weit Mehr Verwendungen, die Profis und fortgeschrittene technische Händler wollen, um ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern und ihre Profitabilität auf die nächste Ebene zu erhöhen. Was macht Bollinger Bands noch nützlicher für technische Händler, vor allem Profis, ist, dass die Band-Einstellungen anpassbar sind Dies ermöglicht Anpassung an einen technischen Trader s spezifische Trading-Stil, Parameter und Vorlieben Durch die Möglichkeit, die Bollinger Bands Standard Deviation Einstellungen und Perioden anzupassen, kann der Profi das gemeinsame Risiko von Crowd Trading und Cluster Auftragsfluss zu vermeiden Dies macht Bollinger Bands ein viel wertvoller Untergeordneten Indikator für die meisten Fachleute und fortgeschrittene technische Händler. Die Einstellungen auf den Bands sollten auch für die spezifische Haltezeit für die beabsichtigte Trading-Stil angepasst werden. Zum Beispiel ist es üblich, eine 20-Tage für Position Trading und 10-Tage für Swing verwenden Trading Kürzere Perioden können für Intraday und Day Trading verwendet werden Es ist wichtig, jeden Einstellungszeitraum zu testen, bevor Sie die Bands im Live-Trading nutzen. Einige technische Händler profitieren von den zahlreichen Möglichkeiten, die dieser vielseitige Indikator verwenden kann. Die meisten technischen Händler verwenden Bollinger Bands Strikt auf der Preisliste Es gibt jedoch erhebliche Vorteile bei der Verwendung von Bollinger Bands als Untergebenen auf Volumenoszillatoren wie z. B. Time Segmented Volume TSV oder Money Flow MF. Chart Beispiel 2 zeigt, wie die Anwendung der Bollinger Bands auf Time Segmented Volume, die ein ist Akkumulationsverteilungsvolumen-Oszillator, zeigt extreme TSV-Muster leichter und die Trends des TSV-Indikators sind auch erkennbarer Bollinger Bands können mit jedem Line-Indikator verwendet werden, um die Räumlichen Pattern Recognition Skills für technische Händler zu verbessern. Chart Beispiel 3 der Starbucks Corporation NASDAQ SBUX zeigt Geld FLow Index MFI mit Bollinger Bands, was den technischen Händlern hilft, die Extreme dieser Zeilenanzeige leichter zu sehen. Chart Beispiel 4 ist das gleiche SBUX Stock Chart nochmal aber mit Bollinger Bands auf Wilders RSI angewendet, was wiederum viel mehr Informationen liefert Als der Zeilenindikator von selbst Darüber hinaus gibt es mehrere Varianten der Bollinger Bands Formel John Bollinger entwickelte später Bollinger B und Bollinger Bandbreite sind auch hervorragende Indikatoren wert Lernen. Bollinger Bandbreite ist eine Version von Bollinger Bands in einem Histogramm Layout Die Bandbreite ist ideal Für technische Händler, die mit Kerzenstich Muster Anerkennung kämpfen, oder die technischen Händler, die lieber nicht ihre Preis-Charts unübersichtlich, damit sie die Leuchter Formationen sehen können Experten in Candlestick Musteranalyse bevorzugen Bollinger Bandbreite, da es die Leuchter sauber und sichtbar hält, sondern bietet die Leicht zu erkennen Kompressionsmuster, die Trend-Breakout-Muster signalisieren. Bollinger Bandbreite ist sehr einfach zu lesen und zu interpretieren, und manchmal bietet eine bessere und schnellere Identifizierung von Kompressionsmustern, die vor dem Ausbruch auftreten, bewegt sich sowohl auf und ab. In Diagramm 5, SBUX ist Zeigt ein plötzliches und enges Kompressionsmuster mit Bollinger Bandbreite Die Kompression ist so eng, dass es signalisiert, dass die Aktie bald ausbrechen wird. Rote Linien werden auf dem Kompressionsbereich gezeichnet, um zu zeigen, wie schnell und eng der Preis komprimiert wurde. Das Bollinger Bandbreiten-Histogramm fiel plötzlich auf ein sehr Niedrige Reichweite, da diese Kompression begann Frühzeitige Warnung vor einem Ausbruch. Mit allen Indikatoren, um den Indikator richtig mit genauer Analyse verwenden, müssen die Einschränkungen der Indikator bekannt sein Dies ist notwendig, damit technische Händler sich anpassen, anpassen und Modifizieren ihre Chart-Analyse durch Hinzufügen zusätzlicher Indikatoren zur Klärung von Signalen und Richtungsbewegungen Darüber hinaus ist es manchmal am besten, einen alternativen Indikator während Marktbedingungen zu verwenden, wo es entweder nicht richtig funktioniert oder nicht zuverlässig ist. Bollinger Bands ist ein ausgezeichneter Indikator für die Belichtung Extreme in Preisaktionen und Kompressionsmuster, die sich vor Ausbrüchen bilden Aber Bollinger Bands sind kein Richtungsausbruch Indikator Um zu wissen, welche Richtung die Aktie nehmen wird, ist es notwendig, Volume Bars, Balance of Power BOP oder eine Alternative einzuschließen Uptick to downtick Großes Lot gegen Small Lot Formel basierte Indikator, um echte Dark Pool Akkumulation oder Verteilungsmuster zu enthüllen Ein Volume-Oszillator, wie z. B. Time Segmented Volume ist auch äußerst nützlich bei der Bestimmung der Richtung, in der sich der Preis bewegt, nach dem Kompressionsmuster von Bollinger Bands Oder Bandbreiten-Kompressionssignale. Die Indikatoren, die die Richtung angeben, die die Aktie aus dem seitlichen Muster herausnehmen wird, müssen Volumen - und Mengenbasierte Indikatoren sein. Preis - und Zeitindikatoren zeigen nicht, wo Dark Pools kaufen oder verkaufen Diese riesigen Fonds sind die größten Investoren in der Markt und haben Sonderaufträge, die es ihnen erlauben, die Aktie ohne störenden Preis zu betreten. Bollinger Bands sind ein untergeordneter Indikator, was bedeutet, dass sie auf einen primären Indikator oder Preis angewendet werden müssen. Wie alle Indikatoren arbeiten Bollinger Bands idealerweise unter bestimmten Marktbedingungen Die folgenden. Sideways Muster, die nicht Trading Range Breite, die über 10 Punkte oder mehr als 30 Bereich des Preises ist. Sie ​​sind nicht ideal für Velocity-Märkte, mäßig Trending mit spekulativen Maßnahmen oder Trading Range Marktbedingungen Sie auch dazu neigen Nicht so zuverlässig sein, während Topping Marktbedingungen Bollinger Bands können sich in Zeiten in Tops komprimieren, aber oft nicht komprimieren ausreichend für eine Warnung. Bollinger Bands und Bollinger Bandbreite sind hervorragende Indikatoren für technische Händler, die Hilfe benötigen, um Charts zu lesen und Preisvorgang genau zu interpretieren Beide Indikatoren zeigen Kompressionsmuster, extreme Abweichungsmuster und andere Preisaktionen, die möglicherweise nicht so einfach zu sehen auf dem Diagramm für Anfänger, Anfänger und technische Händler, die ihre räumlichen Muster Anerkennung Skills verbessern wollen. Bandbreite ist eine gute Alternative für technische Händler, die es vorziehen, die Kerzen zu lesen, ohne den Preis mit anderen Indikatoren zu stören. Bollinger Bands können auf jedem Primary Indicator verwendet werden, als Unterordnung zum Primary Indicator Sie arbeiten am besten mit Primary Line Indicators Bei der Verwendung von Bollinger Bands mit einem Primary Line Indicator, Verwenden Sie keine anderen Untergebenen, denn dies wird zu viel Unordnung und Verwirrung beim Lesen der chart. iTrader technische Analyse mit einem Stockcharts Diagramm, Höflichkeit von. Für weitere Informationen über Martha Stokes CMT oder TechniTrader, klicken Sie bitte hier. Bollinger Bands Features. Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, dass wir interessiert sind Sie sind eines der mächtigsten Konzepte für die technisch basierte Investor, aber sie sind Nicht, wie es allgemein geglaubt wird, geben absolute kaufen und verkaufen Signale auf der Grundlage von Preis berühren die Bands Was sie tun, ist die ständige Frage, ob die Preise sind hoch oder niedrig auf einer relativen Basis Bewaffnet mit diesen Informationen, kann ein intelligenter Investor kaufen Und verkaufen Entscheidungen mit Hilfe von Indikatoren, um Preis-Aktion zu bestätigen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition von dem, was wir mit Trading-Bands sind Linien in und um die Preisstruktur gezeichnet, um einen Umschlag zu bilden Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten Der Umschlag, den wir besonders interessieren Die früheste Bezugnahme auf Handelsbands, die ich in der Fachliteratur kennengelernt habe, ist in der Profitmagie der Aktie Transaktions-Timing-Autorin JM Hursts Ansatz beinhaltet die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um den Preis, um die Zyklusidentifizierung zu unterstützen. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik Beachten Sie insbesondere die Verwendung von verschiedenen Umschlägen für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam Mitte der späten 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitts und Unten durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um preisgewonnene Popularität zu erhalten, ein Ansatz, der noch von vielen verwendet wird Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average DJIA gebaut wurde Durchschnittlich verwendet wird ein 21-Tage einfacher gleitender Durchschnitt Die Bands werden nach oben und nach unten verschoben. Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach. Zuerst berechnen und zeichnen Sie den gewünschten Durchschnitt an. Berechnen Sie dann das Oberband, indem Sie den Durchschnitt um 1 plus multiplizieren Ausgedehntes Prozent 1 0 04 1 04 Als nächstes berechnen Sie das untere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent 1 - 0 04 0 96 Schließlich zeichnen Sie die beiden Bands für die DJIA, die beiden beliebtesten Durchschnittswerte sind die 20 - und 21-tägigen Durchschnitten und die beliebtesten Prozentsätze sind in der 3 5 bis 4 0 Bereich. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die beim Versuch, einen Weg, um den Markt gesetzt haben die Bandbreite anstatt zu finden Der intuitive oder zufällige Wahlansatz, der vorher verwendet wurde, schlug vor, dass die Bänder so konstruiert werden, dass sie einen festen Prozentsatz der Daten über das vergangene Jahr enthalten. Abbildung 3 zeigt diesen mächtigen und immer noch sehr nützlichen Ansatz, den er mit dem 21-Tage-Durchschnitt festhält und schlug vor, dass die Bands sollten 85 der Daten enthalten. So werden die Bands um 3 verschoben und um 2 Bomar-Bänder wurden das Ergebnis Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. In einer anhaltenden Stierbewegung wird die obere Bandbreite erweitert Und die untere Bandbreite wird Vertrag Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt Nicht nur die Gesamtbandbreite ändern sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Unter dem Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen Was zu tun ist In den späten 1970er Jahren, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, als Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf Volatilität als die Schlüssel-Variable Um Volatilität, dann habe ich wieder um meine eigenen Ansatz für Handels-Bands I Getestet beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen vor der Auswahl der Standardabweichung als Methode, um die Bandbreite einzustellen, wurde ich besonders an der Standardabweichung wegen seiner Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen interessiert. Dadurch sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Marktbewegungen reagiert . In Abbildung 5 sind Bollinger-Bänder zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden, sind die gleichen Daten wie die für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Im Wesentlichen verwenden Sie den bewegten Standard Abweichungen zu Plotbändern um einen gleitenden Durchschnitt Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass es beschreibend für den mittelfristigen Trend ist. Hinweis, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es ist großartig Wert bei der Betrachtung von verschiedenen Maßnahmen des Preises Der typische Preis, hoch niedrig schließen 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, um nützlich zu sein Die gewichtete Nähe, hoch niedrig schließen schließen 4, ist ein weiteres Um Klarheit zu behalten, werde ich meine Diskussion über den Handel zu beschränken Bands zum Einsatz von Schlusskursen für den Baustellenbund Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristige Applikationen arbeiten genauso gut Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen Als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börse und einzelne Aktien eine 20-Tage-Periode ist optimal für die Berechnung Bollinger Bands Es ist beschreibend für die Zwischen-Trend-Trend und hat breite Akzeptanz erreicht Der kurzfristige Trend scheint gut von der 10 Tag-Berechnungen und die langfristige Tendenz durch 50-Tage-Berechnungen. Der Durchschnitt, der ausgewählt wird, sollte beschreibend für den gewählten Zeitrahmen Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft Die einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, wählen Sie eine, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Umzug aus einem Boden Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen ist, dann ist der Durchschnitt zu kurz Wenn wiederum die Korrektur unterschritten wird Durchschnittlich, dann ist der Durchschnitt zu lang Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird viel öfter unterstützen, als es gebrochen ist Siehe Abbildung 6.Bollinger Bands können auf praktisch jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden Für alle Märkte und Probleme würde ich eine 20 Tag-Berechnungszeitraum als Ausgangspunkt und nur von ihm abweichen, wenn die Umstände mich dazu zwingen, Wenn Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der eingesetzten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden, zwei und einer zehnten Standardabweichung Sind eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job ganz gut 50 Perioden mit 2 1 Standardabweichung.10 Perioden mit 1 9 Standardabweichung. Unterband 50-Tage SMA 2 1 s Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2 1 s. Unterband 10-Tage SMA 1 9 s Mittelband 10-Tage SMA Unterband 10-Tage SMA - 1 9 s. In den meisten Fällen ist die Natur der Perioden unwesentlich Scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu antworten, die ich sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten benutzt habe, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Die Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig sind Relative Basis Die Materie konzentriert sich tatsächlich auf die Phrase eine relative Basis Trading Bands geben nicht absoluten Kauf und verkaufen Signale einfach, indem sie eher berührt worden sind, bieten sie einen Rahmen, innerhalb dessen Preis mit Indikatoren verwandt werden kann. Einige ältere Arbeit erklärte, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, wurde verwendet, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators für die Aktion des Preises innerhalb Die Bands. Wenn Preis-Tags die obere Band - und Indikator-Aktion bestätigt, wird kein Verkaufssignal generiert. Auf der anderen Seite, wenn Preis-Tags das Oberband und Indikator-Aktion nicht bestätigen, dass es ist, es divergiert wir haben ein Verkaufssignal Die erste Situation Ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus der Preisaktion innerhalb der Bänder allein zu erzeugen. Eine obere Chartbildung, die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder Stellt ein Verkaufssignal dar. Es besteht keine Voraussetzung für die zweite Top-Position gegenüber der ersten Oberseite, nur relativ zu den Bands Dies hilft oft bei Spotting-Tops, wo der zweite Push auf eine nominale neue hoch geht. Natürlich ist das Umgekehrte für Tiefs wahr. Percent bb und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, die ich b nenne, kann von großer Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat. Der Indikator b sagt uns, wo wir in den Bands sind Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 begrenzt sind Und 100, b können negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Bänder liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 liegen wir über den oberen Bändern und unter 0 sind wir unten Die untere band. close - untere band. upper band - untere band. Indicator b lässt uns vergleichen Preisaktion zu Indikator Aktion Auf einem großen Push down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relative Stärke Index RSI Auf der nächsten Push Bis zu etwas niedrigeren Preisniveaus nach einer Rallye, b fällt nur auf 10, während RSI bei 40 aufhört. Wir bekommen ein Kaufsignal, das durch Preiswirkung in den Bands verursacht wird. Das erste Tief kam außerhalb der Bands, während das zweite Tief im Inneren des Bands Das Buy-Signal wird von RSI bestätigt, da es nicht ein neues Tief gemacht hat, so dass wir uns ein bestätigtes Kaufsignal geben. Unteres Band - Unterband. Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, ist der resultierende Ansatz Zu den Märkten wird mächtig Bandbreite, ein weiterer Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, kann auch Händler interessieren Es ist die Breite der Bands, die als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts ausgedrückt werden. Wenn die Banden drastisch schrumpfen, kommt es in der Nähe zu einer starken Expansion der Volatilität Zukunft Zum Beispiel hat ein Tropfen der Bandbreite unter 2 für den Standard Poor s 500 zu spektakulären Bewegungen geführt Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem Anfahren immer wieder anziehen, von denen der Januar 1991 gut ist Beispiel. Einmalige Multikollinearität Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren Multikollinearität ist einfach das Mehrfachzählen der gleichen Informationen Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren, die alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen abgeleitet werden, um einander zu bestätigen, ist ein Perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskursen abgeleitet, eine andere aus Volumen und die letzte aus Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren Aber die Kombination von RSI, gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz MACD und Änderungsrate vorausgesetzt, alle wurden aus Schlusskursen abgeleitet und verwendet ähnlich Zeitspannen wäre nicht hier sind jedoch drei Indikatoren, die mit Bands zu verwenden, um zu kaufen und zu verkaufen, ohne in Probleme zu kommen. Inmitten Indikatoren, die aus dem Preis allein abgeleitet werden, ist RSI eine gute Wahl. Schlusspreise und Volumen kombinieren, um ein Gleichgewicht zu produzieren, ein weiteres gutes Wahl Endlich sind Preisspanne und Volumen kombiniert, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl Keine ist zu stark kollinear und damit zusammen für eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen kombinieren Viele andere hätten auch gewählt werden können MACD könnte für RSI ersetzt werden, zum Beispiel. Die Commodity Channel Index CCI war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu verwenden, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, da es dazu neigt, kolinear mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen zu sein. Das Endergebnis ist, Preisaktion zu vergleichen Innerhalb der Bands zur Handlung eines Indikators, den du gut kennst Für die Bestätigung der Signale kannst du dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange es nicht kollinear mit dem ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT und Veröffentlicht 1983 Sie wurden entwickelt, um volladaptive Handelsbands zu schaffen. Die folgenden Regeln für den Einsatz von Bollinger Bands wurden aus den Fragen, die Benutzer am häufigsten gestellt haben, und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands. Bollinger Bands gegeben Definition von hoch und niedrig Nach Definition Preis ist hoch an der oberen Band und niedrig an der unteren Band. That relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator Aktion zu kommen, um zu rigorosen Kauf und Verkauf Entscheidungen zu finden. Ungeeignete Indikatoren können aus Impuls abgeleitet werden , Volumen, Stimmung, offenes Interesse, Inter-Market-Daten etc. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt aufeinander bezogen sein. Zum Beispiel könnte ein Impulsindikator eine Volumenanzeige erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind vorhanden T besser als ein. Bollinger Bands können in Mustererkennung verwendet werden, um zu definieren klären reine Preismuster wie M Tops und W Böden, Impulsverschiebungen, etc. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale Ein Tag der oberen Bollinger Band Ist NICHT in-und-von-sich ein Verkaufssignal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Kaufsignal. In den Trends Märkten Preis kann und geht, gehen die obere Bollinger Band und runter die Niedriger Bollinger Band. Schließen außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale Dies war die Basis für viele erfolgreiche Volatilitätsausbruchsysteme. Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bands sind genau das, Defaults Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Marktaufgabe benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der Durchschnitt, der als die mittlere Bollinger Band eingesetzt wird, sollte nicht die beste für Crossover sein. Vielmehr sollte es beschreibend für den mittelfristigen Trend sein Für eine konsequente Preisbezeichnung Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2 1 bei 50 Perioden erhöht werden. Wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 reduziert werden Perioden bis zu 1 9 bei 10 Perioden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt Dies ist, weil ein einfacher Durchschnitt in der Standardabweichung Berechnung verwendet wird und wir wollen logisch konsistent. Exponential Bollinger Bands beseitigen plötzliche Änderungen in der Breite von Die Bands, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen haben Exponentialmittelwerte müssen für BOTH das mittlere Band und bei der Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Machen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichungsberechnung in der Konstruktion des Bands Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist zu klein für statistische Signifikanz In der Praxis finden wir typischerweise 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern. B sagt uns, wo wir in Beziehung zu den Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Bands wird mit einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet. B hat viele Verwendungen unter den wichtigeren sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indicators können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in den Prozess Um dies zu verzeichnen 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf Ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. BandWidth sagt uns, wie breit die Bollinger Bands sind Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert Mit den Standardparametern BandWidth ist viermal der Variationskoeffizient. BandWidth hat viele Anwendungen Seine beliebteste Verwendung ist Um den Squeeze zu identifizieren, ist aber auch nützlich bei der Identifizierung von Trendveränderungen. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars von jedem verwendet werden Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. Der Schlüssel ist, dass die Bars müssen genügend Aktivität enthalten, um ein robustes Bild der Preisbildung Mechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo Die Chancen können zu Ihren Gunsten sein. Anmerkung von John Bollinger Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die den Gebrauch von Bollinger Bands betreffen, wurden als Antwort auf Fragen zusammengestellt Oft gefragt von Nutzern und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit den Bands Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren. Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln umfasst, Klick 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Alle Rechte vorbehalten.